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CVXPY 提供凸性检测,原理是 Disciplined Convex Programming ,网页入口:

A set is convex: $x\in S,y\in S$→ segment $xy\subset S$.

segment $xy:\alpha x+\beta y,\alpha,\beta\ge0,\alpha+\beta =1$. to Convex Combination to barycentric coordinates.

凸集定义为存在加法运算和对应标量空间的集合的子集,满足集合中任意元素的凸组合仍在集合内。

$$ \boxed{ \alpha x+\beta y\in \Omega}\\x,y\in \Omega,\alpha +\beta=1,\alpha,\beta \in \R $$

凸组合是两变量的线性组合,其线性因子和为1。

锥组合类似,线性因子非负

Convex Optimization

函数的更多凸性

凸包

Python库:SciPy.spatial.ConvexHull

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凸多胞体

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Some formal definitions and approaches.

锥扩展 (epigraphical reformulation)

凸函数的上图可通过透视法扩展为凸锥(包),凸优化 Convex Optimization 进而规约为锥规划 Conic Optimization

  1. closed conic hull of its epigraph (conic extensions)

    凸函数的上图可以用锥闭包(凸包)表示,只需增加一个透视 perspective 维度$(x,t\ge f(x))$ → $(x,s,t),s>0$

    $$ cl\{(t,s,x)\in \mathbb R^{1\times 1\times n}\mid \frac ts\ge f(\frac xs),s\ge 0\} $$

    单纯的凸集不能满足cone $kv\in \Omega,\forall v\in \Omega$

    img_v3_02tf_54092300-4639-4bde-8850-824281cbe55g.jpg


    注意,“透视源”不一定是点,可以是线、面,只要作为极限存在并以边界点囊括入闭包即可。

    Rockafellar, R.T.: Level sets and continuity of conjugate convex functions. Trans. Amer. Math. Soc. 123(1), 46–63 (1966). https://doi.org/10.1090/S0002-9947-1966-0192318-X

    如指数锥常表示为第三象限和透视锥的并集。

  2. 指数函数生成指数锥

    $$ \mathcal K_{\exp}\equiv cl([\mathcal K_{\exp}]{++}) =[\mathcal K{\exp}]{++} \cup[\mathcal K{\exp}]_{0} $$

    其中$[\mathcal K_{\exp}]_{++}$是指数函数符合透视的集合(perspective interior)

    $$ [\mathcal K_{\exp}]_{++} =\big\{ (t,s,x)\in \mathbb R^{1\times 1\times n}\mid \frac ts\ge \exp(\frac xs),s\ge 0 \big\} $$

    作为闭包,需要考虑并包括边界点。这里就是取$s\to 0$后只有极限定义的点集(指数函数被无穷缩小,取极限后上图为第四象限全体, perspective boundary)

    $$ [\mathcal K_{\exp}]_{0} =\big\{ s=0,t\ge 0,r\le 0 \big\} $$

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    Friberg - 2023 - Projection onto the exponential cone a univariate root-finding problem.pdf

    指数锥优势

    1. expressive abilities

      指数函数上图,对数函数下图,exponentials指数多项式,logarithms,entropy funxtions熵,product logarithms, soft-max, soft-plus

    2. numerically stable 3-self-concordant barrier functions

      兼容对偶、facial reduction、内点特性

    3. 非symmetric cone,仍然能够快速收敛 </aside>

    3. 指数锥的投影问题


凸锥的投影问题

一阶优化算法中的投影法 3. 指数锥的投影问题